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1

Análisis de proyectos de Inversión mediante el VAN (Valor Actual Neto) [NPV = Net Present Value] y la TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) [IRR = I nternal Rate of Return ]. Funciones =VNA, =TIR ,  =VAN.NO.PER y =TIR.NO.PER

VanTir.xls

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Cálculo de Valores Actuales y Valores Finales de Rentas

PrePos.xls

3

Cálculo de Tantos Efectivos y Tantos Nominales por dos métodos: 1º Aplicando las fórmulas financieras. 2º Aplicando las fórmulas de Excel: ‘=INTERES.EFECTIVO’  y  ‘=TANTO.NOMINAL’

TantosEfectivos.xls

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Cuadro de amortización de un préstamo Francés.

Al variar el número de términos cambia el tamaño del cuadro.

Amortiza.xls

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22 ejercicios resueltos sobre la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI), la réplica del Bono Cupón Cero, los tipos de interés forward, cálculo del precio de un bono usando la ETTI y no la TIR. Sensibilidad de un bono ante las variaciones de tipos de interés.

Posibilidad de obtener rentabilidades negativas invirtiendo en renta fija. Cálculo de la Duración, la Duración Modificada y la Convexidad de un bono. Tasa de Inflación y distinción entre tipos reales y nominales.

ETTI.xls

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Ejercicios de préstamos. Préstamo francés, préstamo americano, préstamo de cuota constante, carencia, variables en progresión geométrica, variable en progresión aritmética, fraccionados, préstamos a tipo variable referenciados al Euribor más un diferencial y con revisión anual.

Se incluyen dos fórmulas personalizadas que calculan la geométrica y la geométrica fraccionada. Cuadro de amortización de un préstamo. Función =PAGO

prestamos.xls

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Renta Fija. Ejercicios de Bonos

Bonos.xls

8

Capitalización Simple y Capitalización Compuesta

SimpleCompuesta.xls

9

Ejercicios variados de temas financieros

EjerciciosVarios.xls

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Examen LADE junio 2004

MatFinJunio2004LADE.xls

11

Examen ECO junio 2004

MatFinJunio2004ECO.xls

12

Examen Matemáticas Financieras (Optativa LADE) feb 2004

MOFfeb2004.xls

13

LADE 21 de mayo de 2004

LADE21mayo2004.xls

14

Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE) . 2003.

MF01.xls

15

Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE) . 2004.

MOF_Ej1.xls

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Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE) . 2004.

MOF_Ej2.xls

17

Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE) . 2004.

MOF_Ej3.xls

18

Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE) . 2004.

MOF_Ej4.xls

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Préstamo Variable en Progresión Geométrica Fraccionado. Resuelto por dos métodos: con Buscar Objetivo y con una fórmula personalizada.

VarGeo.xls

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Operaciones con Letras del Tesoro.

LetrasTesoro.xls

21

Ejercicios de Rentas

Rentas.xls

22

Swap. Permutas Financieras. Fijo contra Variable.

swap.xls

23

Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE). 2005.

Opta04P1.xls

24

Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE). 2005.

Opta04P2.xls

25

Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE). 2005.

Opta04P3.xls

26

Ejercicios de Matemáticas Financieras (Optativa LADE). 2005.

Opta04P4.xls

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FRA (Forward Rate Agreement)

FRA.xls

28

FRA Comprado y FRA vendido

FRA_CompVend.xls

29

Examen del 17 de enero de 2005. Matemáticas Financieras (Optativa).

MOFfeb2005.xls

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Practica 1. Matemáticas Financieras. ECO + LADE

P01MF.xls

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Practica 2. Matemáticas Financieras. ECO + LADE

P02MF.xls

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Practica 3. Matemáticas Financieras. ECO + LADE

P03MF.xls

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Practica 4. Matemáticas Financieras. ECO + LADE

P04MF.xls

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Liquidación de una Línea de Crédito por el Método Hamburgues. Cálculo de números comerciales acreedores, deudores y excedidos. Comisiones de saldo medio no dispuesto y rebasamiento de límite. TAE (Tasa Anual Equivalente).

CtaCte.xls

35

Inmunización de carteras de Renta Fija. Análisis de la duración.

inmunizacion.xls

36

Examen ECO + LADE mayo 2005

Ex200505.xls

37

Prestamo a tipo variable, geométrico fraccionado y con amortización anticipada

PrestaGeo.xls

38

Cuadro de amortización de una operación de Leasing

Leasing.xls

39

Examen LADE junio 2005

LADE2005jun.xls

40

Examen ECO junio 2005

ECO2005jun.xls

41

Examen Matemáticas Empresariales IV [UCM] junio 2005

UCMjun05.xls

42

Examen Matemáticas Financieras ECONOMIA septiembre 2005

ECOsep2005.xls

43

Examen Matemáticas Financieras LADE septiembre 2005

LADEsep2005.xls

44

Examen Matemáticas Financieras LADE junio 2006

LADEjun2006.xls

45

Examen Matemáticas Financieras ECO junio 2006

ECOjun2006.xls

46

Examen Matemáticas Financieras ECO septiembre 2006

ECOsep2006.xls

47

Leyes Financieras

Leyes.xls

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Examen LADE mayo 2007

LADEmayo2007.xls

49

Examen LADE junio 2007

LADEjunio2007.xls

LADEjunio2007.pdf

50

Examen LADE septiembre 2007

LADEsep2007.xls

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Cuadro de amortización de un Préstamo a tipo de interés variable, en Progresión Geométrica, fraccionado mensual, con posible Carencia, y posibles múltiples amortizaciones anticipadas mensuales.

GeoTotal.xls

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Sonrisa de la Duración. Inmunización financiera de los activos de Renta Fija. Horizonte planificador del inversor. Cuando el horizonte de planificación del inversor coincide con la duración del activo de renta fija o cartera de renta fija es cuando podemos decir que el inversor queda inmunizado ante las variaciones de los tipos de interés.

sonrisa.xls

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Uso de 'Buscar Objetivo' y Solver para despejar una variable de una ecuación sin necesidad de despejarla algebraicamente. Se pone un ejemplo con la ley de capitalización compuesta para dobler un capital inicial.

doblar.xls

54

Reserva Matemática o Saldo Financiero de una operación.

saldo.xls

55

Valoración de una Renta Geométrica Fraccionada a tipo de interés fijo y variable, y con faltas.

GeoFrac.xls

56

Cálculo del precio de un Bono con la ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interes) o Curva de Tipos. Cálculo de un tipo Forward implícito conocidos unos bonos que cotizan en el mercado.

PrecioETTI.xls

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Cálculo del precio de un Bono de cupón explícito a 4 años conocidos otros cuatro bonos de cupón explícito a cuatro años, y sin conocer la ETTI. Se calcula con Solver y sin necesidad de determinar la ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interes) o Curva de Tipos.

precio.xls

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Préstamo de cuota constante y tipo variable o préstamo blindado. Se paga siempre lo mismo (a=cte) pese a trabajar a tipo variable. Esto es posible al poder variar la duración del préstamo. Si el tipo de interés sube y la cuota pagada no es suficiente, el plazo se alarga. Si el tipo de interés baja, entonces la cuota pagada permite aplicar una mayor amortización, y en consecuencia la duración total del préstamo se acorta

blindado.xls

59

Préstamo a tipo fijo con amortización anticipada que reduce la mensualidad pero no el plazo. Y mismo caso que el anterior pero a tipo variable.

amort_ant.xls

60

Préstamo geométrico fraccionado a tipo fijo. El primer paso es transformar la renta fraccionada en una renta anualizada, que luego se trata como geométrica anual.

prestamo_geofrac.xls

61

Préstamo geométrico anual y a tipo variable semestral. Se analiza el caso que utilizan algunas entidades financieras para calcular un cuadro de amortización a tipo variable. Se hace en dos fases. El primer cuadro se calcula con el tipo de interés inicial del préstamo que suele ser especialmente bajo. Es el tipo de 'enganche'. El segundo cuadro se confecciona tomando como datos las cuotas de amortización (A) del primer cuadro, y se recalculan las cuotas de intereses con los nuevos tipos a medida que se van conociendo.

misma_A.xls

62

Préstamos básicos.

primer_prestamo.xls

63

Préstamo francés conocidos dos capitales vivos.

frances_capvivos.xls

64

Crítica a la TIR. La TIR presupone la reinversión de los flujos de caja intermedios a una tasa igual a la propia TIR. Si el inversor no consigue reinvertir a esa tasa su rentabilidad no será la que inicialmente prometia la TIR.

reinversion.xls

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Solver y Buscar Objetivo para calcular el Valor Final de una Renta.

solver_vf.xls